دانلود کتاب Systemtheorie für stochastische Prozesse: Statistische Grundlagen Systemdynamik Kalman-Filter
کتاب نظریه سیستم برای فرآیندهای تصادفی: مبانی آماری دینامیک سیستم فیلتر کالمن نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب نظریه سیستم برای فرآیندهای تصادفی: مبانی آماری دینامیک سیستم فیلتر کالمن بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Systemtheorie für stochastische Prozesse: Statistische Grundlagen Systemdynamik Kalman-Filter
نام کتاب : Systemtheorie für stochastische Prozesse: Statistische Grundlagen Systemdynamik Kalman-Filter
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : نظریه سیستم برای فرآیندهای تصادفی: مبانی آماری دینامیک سیستم فیلتر کالمن
سری :
نویسندگان : Prof. Dr. phil. nat. Herbert Schlitt (auth.)
ناشر : Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر : 1992
تعداد صفحات : 423
ISBN (شابک) : 9783662102015 , 9783662102008
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 8 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
بخش اول این کتاب به معرفی مبانی توصیف آماری فرآیندها و نمایش فرآیندهای تصادفی در حوزه زمان و فرکانس می پردازد. بخش دوم پویایی را با آمار مرتبط می کند. بر اساس تئوری کلی سیستم‌های خطی، توسعه دینامیکی پارامترهای فرآیند ارائه شده و فیلتر کردن نویز برای کاربردهای فنی به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. فرآیندهای مارکوف از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند که همراه با احتمالات اقامت و انتقال منجر به معادله اصلی می شود. خطوط توسعه از آغاز تئوری گرما تا تفسیرهای فعلی قانون دوم بررسی شده است. بخش سوم برنامه گرا کتاب به فیلترینگ مبتنی بر مدل اختصاص دارد. پیوند خصوصیات فرآیند و سیستم منجر به ساختارهای دایره ای می شود که اصل ناظر کلی برای آنها اساسی است. این ترکیب از فناوری کنترل، فناوری ارتباطات و آمار فرآیند، طیف وسیعی از کاربردهای ممکن را باز می کند. طراحی فیلترهای کالمن هم در نسخه پیوسته و هم در نسخه گسسته در حوزه زمان و در حوزه فرکانس مربوطه ارائه شده است.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages I-XVI
Front Matter....Pages 1-1
Einleitung....Pages 3-11
Verteilungen und Erwartungswerte bei einer Zufallsvariablen....Pages 12-20
Physikalische Beispiele für Verteilungsdichten....Pages 21-32
Verteilungen und Erwartungswerte bei zwei Zufallsvariablen....Pages 33-46
Stochastische Prozesse....Pages 47-65
Schätzung von Kennwerten statistischer Vorgänge....Pages 66-76
Vektorielle Zufallsprozesse....Pages 77-83
Front Matter....Pages 85-86
Einige Grundlagen aus der allgemeinen Systemtheorie....Pages 87-109
Zusammenhänge zwischen den Kennfunktionen stochastischer Eingangs- und Ausgangssignale....Pages 110-126
Zusammenhänge zwischen den spektralen Kennfunktionen....Pages 127-145
Modellierung von Geräuschen durch Formfilter....Pages 146-159
Dynamische Entwicklung statistischer Kennfunktionen in linearen Systemen....Pages 160-167
Markov-Prozesse, statistische Modellierung und Ausbreitungsvorgänge....Pages 168-192
Rückblick auf die historische Entwicklung und Überleitung zu neueren Fragestellungen....Pages 193-206
Front Matter....Pages 207-209
Schätzungen mit minimaler mittlerer quadratischer Abweichung....Pages 211-216
Optimale Filterung von verrauschten Signalen....Pages 217-225
Die Gleichungen für den Kalman-Filterentwurf....Pages 226-242
Kalman-Filter für zeitinvariante Grundsysteme und stationäre Geräusche....Pages 243-264
Einige Eigenschaften der Riccati-Gleichung....Pages 265-271
Verfahren zur Signalvorhersage....Pages 272-280
Front Matter....Pages 207-209
Die Filterentwurfsgleichungen für ein allgemeines Grundsystem 2. Ordnung....Pages 281-296
Anwendungsorientierte Beispiele....Pages 297-321
Entwurf von Kalman-Filtern reduzierter Ordnung....Pages 322-344
Entwurf des stationären Kalman-Filters im Frequenzbereich....Pages 345-369
Zeitdiskret arbeitendes Kalman-Filter....Pages 370-378
Zeitdiskretes Kalman-Filter reduzierter Ordnung....Pages 379-386
Epilog: Dynamik und Statistik....Pages 387-389
Back Matter....Pages 390-410
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Der erste Teil dieses Buches f}hrt in die Grundlagen zur statistischen Beschreibung von Vorg{ngen und in die Darstel- lung stochastischer Prozesse im Zeit- und Frequenzbereich ein. Der zweite Teil verbindet die Dynamik mit der Stati- stik. Basierend auf der allgemeinen Theorie linearer Systeme wird die dynamische Entwicklung von Proze~kenngr|~en vorge- stellt und f}r technische Anwendungen die Filterung von Ge- r{uschen ausf}hrlich behandelt. Besondere Bedeutung kommt den Markoff-Prozessen zu, die zusammen mit Aufenthalts- und ]bergangswahrscheinlichkeiten zur Mastergleichung f}hren. Entwicklungslinien von den Anf{ngen der W{rmelehre zu gegen- w{rtigen Deutungen des II. Hauptsatzes werden herausgearbei- tet. Der anwendungsorientierte dritte Teil des Buches istder mo- dellgest}tzten Filterung gewidmet. Dabei f}hrt die Verkn}p- fungvon Proze~- und Systemeigenschaften auf Kreisstruktu- ren, f}r die das allgemeine Beobachterprinzip grundlegend ist. Diese Verbindung von Regelungstechnik, Nachrichtentech- nik und Proze~statistik er|ffnet vielf{ltige Anwendungsm|g- lichkeiten. Der Entwurf von Kalman-Filtern wird sowohl in der kontinuierlichen als auch in der diskreten Version im Zeitbereich und im jeweiligen Frequenzbereich vorgestellt.
پست ها تصادفی