دانلود کتاب The Causal Relationship between the S&P 500 and the VIX Index: Critical Analysis of Financial Market Volatility and Its Predictability
کتاب رابطه علی بین S&P 500 و شاخص VIX: تحلیل انتقادی نوسانات بازار مالی و پیش بینی پذیری آن نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب رابطه علی بین S&P 500 و شاخص VIX: تحلیل انتقادی نوسانات بازار مالی و پیش بینی پذیری آن بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب The Causal Relationship between the S&P 500 and the VIX Index: Critical Analysis of Financial Market Volatility and Its Predictability
نام کتاب : The Causal Relationship between the S&P 500 and the VIX Index: Critical Analysis of Financial Market Volatility and Its Predictability
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : رابطه علی بین S&P 500 و شاخص VIX: تحلیل انتقادی نوسانات بازار مالی و پیش بینی پذیری آن
سری : BestMasters
نویسندگان : Florian Auinger (auth.)
ناشر : Gabler Verlag
سال نشر : 2015
تعداد صفحات : 102
ISBN (شابک) : 9783658089689 , 9783658089696
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 3 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
فلوریان اوینگر نقاط ضعف اصلی و منابع انتقاد در مورد شاخص VIX را به عنوان شاخصی برای توسعه آینده نوسانات بازار مالی برجسته می کند. علاوه بر این، ثابت شده است که هیچ رابطه علّی معنی‌داری بین VIX و S&P 500 وجود ندارد. در نتیجه، قابلیت پیش‌بینی در هر دو جهت ارائه نشده است. بدیهی است که حداقل یک متغیر اضافی باید وجود داشته باشد که تأثیر زیادی بر نوسانات بازار داشته باشد، مانند احساساتی که به گفته کارشناسان بازار مالی، نقش مهم‌تری در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری دارند.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages I-XIII
Introduction....Pages 1-3
Methodology....Pages 4-16
Risk and Emotions....Pages 17-18
Financial Market Volatility....Pages 19-32
Behavioural Finance....Pages 33-36
VIX Index....Pages 37-52
Empirical Results....Pages 53-63
Discussion....Pages 64-66
Conclusion....Pages 67-68
Back Matter....Pages 69-91
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Florian Auinger highlights the core weaknesses and sources of criticism regarding the VIX Index as an indicator for the future development of financial market volatility. Furthermore, it is proven that there is no statistically significant causal relationship between the VIX and the S&P 500. As a consequence, the forecastability is not given in both directions. Obviously, there must be at least one additional variable that has a strong influence on market volatility such as emotions which, according to financial market experts, are considered to play a more and more important role in investment decisions.