دانلود کتاب The Fascination of Probability, Statistics and their Applications: In Honour of Ole E. Barndorff-Nielsen
دسته: آمار ریاضی
کتاب شیفتگی احتمالات، آمار و کاربردهای آنها: به افتخار اوله ای. بارندورف-نیلسن نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب شیفتگی احتمالات، آمار و کاربردهای آنها: به افتخار اوله ای. بارندورف-نیلسن بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب The Fascination of Probability, Statistics and their Applications: In Honour of Ole E. Barndorff-Nielsen
نام کتاب : The Fascination of Probability, Statistics and their Applications: In Honour of Ole E. Barndorff-Nielsen
عنوان ترجمه شده به فارسی : شیفتگی احتمالات، آمار و کاربردهای آنها: به افتخار اوله ای. بارندورف-نیلسن
سری :
نویسندگان : Mark Podolskij, Robert Stelzer, Steen Thorbjørnsen, Almut E. D. Veraart
ناشر : Springer
سال نشر : 2016
تعداد صفحات : 529
ISBN (شابک) : 3319258249 , 9783319258249
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 8 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
این جلد با جمع آوری بیست و سه مقاله مستقل، تحقیقات جاری تعدادی از دانشمندان مشهور را در هر دو نظریه احتمال و آمار و همچنین کاربردهای مختلف آنها در اقتصاد، مالی، فیزیک باد ارائه می کند. شن و ماسه دمیده، سیستم های صف، ارزیابی ریسک، آشفتگی و سایر زمینه ها.
این مشارکت ها به تحقیقات Ole E. Barndorff-Nielsen اختصاص داده شده است و از او الهام گرفته شده است، که از اوایل دهه 1960 تاکنون انجام شده و ادامه دارد. یک محقق بسیار فعال و تأثیرگذار باشید که روی طیف گسترده ای از مسائل مهم کار می کند.
موضوعات تحت پوشش شامل اقتصاد سنجی، خانواده های نمایی، فرآیندهای لوی و توزیع های بی نهایت قابل تقسیم، نظریه حدی، ریاضیات می شود، اما محدود به آنها نیست. مالی، ماتریس های تصادفی، ارزیابی ریسک، استنتاج آماری برای فرآیندهای تصادفی، تحلیل تصادفی و کنترل بهینه، سری های زمانی و آشفتگی. این کتاب در زمینه احتمالات، آمار و کاربردهای آنها برای محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی جالب خواهد بود.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages i-xviii
On the Size Distribution of Sand....Pages 1-13
From Wind-Blown Sand to Turbulence and Back....Pages 15-27
Modelling Turbulent Time Series by BSS-Processes....Pages 29-52
Associated Natural Exponential Families and Elliptic Functions....Pages 53-83
Cumulants and Bartlett Identities in Cox Regression....Pages 85-97
Exchangeability and Infinite Divisibility....Pages 99-126
Lévy Copulas: Review of Recent Results....Pages 127-151
Weak Stationarity of Ornstein-Uhlenbeck Processes with Stochastic Speed of Mean Reversion....Pages 153-189
Continuity of Local Time: An Applied Perspective....Pages 191-207
Simulation of Stochastic Volterra Equations Driven by Space–Time Lévy Noise....Pages 209-229
On the Process of the Eigenvalues of a Hermitian Lévy process....Pages 231-249
Likelihood Inference for Exponential-Trawl Processes....Pages 251-281
The Different Asymptotic Regimes of Nearly Unstable Autoregressive Processes....Pages 283-301
Generalised Partial Autocorrelations and the Mutual Information Between Past and Future....Pages 303-315
Efficient Estimation of Integrated Volatility in Presence of Infinite Variation Jumps with Multiple Activity Indices....Pages 317-341
Model Selection for Volatility Prediction....Pages 343-360
A Markov Chain Estimator of Multivariate Volatility from High Frequency Data....Pages 361-394
Dependence Uncertainty for Aggregate Risk: Examples and Simple Bounds....Pages 395-417
A Beaufort Scale of Predictability....Pages 419-434
A Stochastic HJB Equation for Optimal Control of Forward-Backward SDEs....Pages 435-446
CoCos with Extension Risk. A Structural Approach....Pages 447-464
Hedging Under Worst-Case-Scenario in a Market Driven by Time-Changed Lévy Noises....Pages 465-499
Markov Renewal Methods in Restart Problems in Complex Systems....Pages 501-527
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Collecting together twenty-three self-contained articles, this volume presents the current research of a number of renowned scientists in both probability theory and statistics as well as their various applications in economics, finance, the physics of wind-blown sand, queueing systems, risk assessment, turbulence and other areas.
The contributions are dedicated to and inspired by the research of Ole E. Barndorff-Nielsen who, since the early 1960s, has been and continues to be a very active and influential researcher working on a wide range of important problems.
The topics covered include, but are not limited to, econometrics, exponential families, Lévy processes and infinitely divisible distributions, limit theory, mathematical finance, random matrices, risk assessment, statistical inference for stochastic processes, stochastic analysis and optimal control, time series, and turbulence. The book will be of interest to researchers and graduate students in probability, statistics and their applications.