دانلود کتاب Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten: Der Einfluß der Glattstellungsoption
کتاب در رابطه قیمت بین بازارهای نقدی و آتی: تأثیر گزینه بسته شدن نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب در رابطه قیمت بین بازارهای نقدی و آتی: تأثیر گزینه بسته شدن بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten: Der Einfluß der Glattstellungsoption
نام کتاب : Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten: Der Einfluß der Glattstellungsoption
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : در رابطه قیمت بین بازارهای نقدی و آتی: تأثیر گزینه بسته شدن
سری : Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft 54
نویسندگان : Dr. Alexander Kempf (auth.)
ناشر : Physica-Verlag Heidelberg
سال نشر : 1996
تعداد صفحات : 228
ISBN (شابک) : 9783790809022 , 9783642518522
زبان کتاب : German
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 10 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
این کتاب به ارتباط بین قیمت‌ها در بازارهای نقدی و آتی می‌پردازد. برای این منظور، یک مدل پویا از رفتار بهینه آربیتراژورها با در نظر گرفتن هزینه‌های مبادله ایجاد می‌شود. برخلاف مدل‌های موجود، این رویکرد این واقعیت را در نظر می‌گیرد که آربیتراژورها در بازارهای مالی سازمان‌یافته یک گزینه بسته شدن زودهنگام دارند. تأثیر گزینه بسته شدن بر رابطه قیمت بین بازار نقدی و آتی با استفاده از داده‌های روزانه در شاخص سهام آلمان (DAX) و معاملات آتی DAX بررسی می‌شود.
فهرست مطالب :
Front Matter....Pages I-XIV
Einleitung....Pages 1-3
Cost-of-Carry-Arbitrage....Pages 3-17
Modell des Preiszusammenhangs zwischen Kassa- und Futuresmarkt....Pages 17-84
Komparativ-statische Analyse....Pages 84-124
Glattstellungsoption des Arbitrageurs....Pages 124-169
Empirische Untersuchung des Preiszusammenhangs....Pages 169-200
Schlußbetrachtung....Pages 201-203
Literaturverzeichnis....Pages 204-216
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, daß Arbitrageure an organisierten Finanzmärkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertäglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einfluß der Glattstellungsoption auf das Preisverhältnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt überprüft.