دانلود کتاب A Primer for the Mathematics of Financial Engineering
دسته: ریاضیات
کتاب مقدمه ای برای ریاضیات مهندسی مالی نسخه زبان اصلی
دانلود کتاب مقدمه ای برای ریاضیات مهندسی مالی بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
توضیحاتی در مورد کتاب A Primer for the Mathematics of Financial Engineering
نام کتاب : A Primer for the Mathematics of Financial Engineering
عنوان ترجمه شده به فارسی : مقدمه ای برای ریاضیات مهندسی مالی
سری :
نویسندگان : Dan Stefanica
ناشر : FE Press
سال نشر : 2008
تعداد صفحات : 151
ISBN (شابک) : 0979757606 , 9780979757600
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 4 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
توضیحاتی در مورد کتاب :
این کتاب به منظور ایجاد پایه های ریاضی محکم مورد نیاز برای درک مدل های کمی مورد استفاده در مهندسی مالی است. کاربردهای مالی از برابری Put-Call، مدت زمان اوراق قرضه و تحدب، و مدل بلک شولز، تا تخمین عددی یونانی‌ها، نوسانات ضمنی و راه‌اندازی برای یافتن منحنی‌های نرخ بهره را شامل می‌شود. از جنبه ریاضی، موضوعات مفید اما گاهی نادیده گرفته شده به تفصیل ارائه می شود: انتگرال های متمایز با توجه به حدود انتگرال غیر ثابت، تقریب عددی انتگرال های معین، همگرایی بسط های سری تیلور، تقریب تفاضل محدود، فرمول استرلینگ، ضرب کننده های لاگرانژ، مختصات قطبی نیوتون، روشی برای مسائل ابعاد بالاتر راهنمای راه‌حل‌ها حاوی راه‌حل‌های کامل برای هر تمرین، و همچنین بیش از ۵۰ تمرین مکمل، در amazon.com موجود است. حمل و نقل بین المللی و Errata در www.fepress.org موجود است
فهرست مطالب :
Front Cover......Page 1
Back Cover......Page 2
Copyright......Page 6
Contents......Page 9
List of Tables......Page 13
Preface......Page 15
Acknowledgments......Page 17
How to Use This Book......Page 19
0. Mathematical preliminaries......Page 21
1. Calculus review. Plain vanilla options.......Page 39
2. Improper integrals. Numerical integration. Interest Rates. Bonds.......Page 65
3. Probability concepts. Black-Scholes formula. Greeks and Hedging.......Page 101
4. Lognormal variables. Risk-neutral pricing.......Page 137
5. Taylor\'s formula and Taylor series. ATM approximation of Black-Scholes formulas.......Page 163
6. Finite Differences. Black-Scholes PDE.......Page 197
7. Multivariable calculus: chain rule, integration by substitution, and extremum points. Barrier options. Optimality of early exercise.......Page 223
8. Lagrange multipliers. N-dimensional Newton\'s method. Implied volatility. Bootstrapping.......Page 255
Bibliography......Page 299
Index......Page 302
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
This book is meant to build the solid mathematical foundation required to understand the quantitative models used financial engineering. The financial applications range from the Put-Call parity, bond duration and convexity, and the Black-Scholes model, to the numerical estimation of the Greeks, implied volatility, and bootstrapping for finding interest rate curves. On the mathematical side, useful but sometimes overlooked topics are presented in detail: differentiating integrals with respect to nonconstant integral limits, numerical approximation of definite integrals, convergence of Taylor series expansions, finite difference approximations, Stirling's formula, Lagrange multipliers, polar coordinates, Newton's method for higher dimensional problems. A Solutions Manual containing complete solutions to every exercise, as well as to over 50 supplemental exercises, is available on amazon.com. International shipping and the Errata are available at www.fepress.org